¿Qué es sharpe?

Sharpe, también conocido como el índice de Sharpe, es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo utilizada en el ámbito financiero. Fue desarrollado por William F. Sharpe en 1966 y se utiliza comúnmente para evaluar el rendimiento de una inversión en relación con su riesgo.

El índice de Sharpe se calcula dividiendo el exceso de rendimiento de una inversión en relación con una tasa libre de riesgo por la desviación estándar de dicha inversión. La idea detrás del índice de Sharpe es que una inversión que ofrece un mayor rendimiento ajustado al riesgo es más atractiva que una inversión que ofrece un mayor rendimiento pero con un mayor nivel de riesgo.

En resumen, el índice de Sharpe proporciona una medida de la rentabilidad adicional que una inversión ofrece en relación con la tasa libre de riesgo, en relación con el riesgo asumido.

El índice de Sharpe es especialmente útil para comparar el rendimiento de diferentes inversiones o fondos mutuos, ya que permite evaluar cómo de bien están siendo compensados ​​los inversores por el nivel de riesgo asumido. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mejor será considerado el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el índice de Sharpe solo proporciona una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo basada en datos históricos y no garantiza el rendimiento futuro de una inversión. Además, el índice de Sharpe solo es útil para comparar inversiones que sean similares en términos de riesgo y horizonte temporal.

En resumen, el índice de Sharpe es una herramienta útil para ayudar a los inversores a evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad adicional que se obtiene en relación con el riesgo asumido. Sin embargo, es importante utilizar esta medida en conjunto con otros análisis y considerar otros factores antes de realizar una inversión.